ICHIMOKU

Hệ thống Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo nghĩa là Cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng đồ thị

Hệ Thống Ichimoku Kinko Hyo Gồm 5 Đường Line:

(Highest High + Lowest Low)/2 với chu kỳ (9)

(Highest High + Lowest Low)/2 với chu kỳ (26)

(Tenkan Sen + Kijun Sen)/2 và được shift tiến về sau 26 period

(Highest High + Lowest Low)/2 với chu kỳ (52)

Và 3 thông số cơ bản và mặc định: Tenkan-sen (9), Kijun-sen (26) và Senkou Span B (52).

Đường chuyển đổi = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/2

MA9 = Tổng giá đóng cửa 9 phiên/9

2. Kijun Sen (Đường cơ bản) – MA26 “Chuẩn mực như chiến binh samurice”

Đường cơ bản = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất của 26 phiên gần nhất)/2

3. Chikou Span (Đường trễ) –

Trễ 26 phiên quay lại quá khứ

Có một cái nhìn toàn diện về chuyển động của giá, xác định kháng cự và hỗ trợ

4. Senkou Span A B 52 

Mây đóng vai trò ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự

Các đám mây có một loạt các cách sử dụng và cung cấp thêm một cách nhìn hoàn toàn mới cho các đồ thị nến tiêu chuẩn.

(*) Bài viết trích từ sách “Hệ thống giao dịch Ichimoku Charts” – Nicole Elliott (đặt sách tại đây)

1. Mức hỗ trợ hay kháng cự

Thứ nhất, nếu cây nến ngày hôm nay nằm trên đám mây, đó là một xu hướng tăng. Điểm phía trên cùng của đám mây là mức hỗ trợ thứ nhất (first level of support) và điểm phía dưới là mức hỗ trợ hỗ trợ thứ hai (second level of support).

Từ kinh nghiệm của mình, tôi đã thấy rằng nó thật sự có hiệu quả, nhưng người ta phải dành cho chúng (các điểm hỗ trợ trên và dưới của mây) một chút thời gian. Thông thường, tôi cũng sẽ đợi cho đến khi cuối ngày để xem liệu mức giá đóng cửa thấp hơn đám mây hay không, và trước đó tôi cũng xem xét liệu xu hướng này đã mang tính chất đảo chiều hay chưa.

Ngược lại là trường hợp khi nến giá nằm dưới đám mây, với điều này khiến đám mây trở thành mức kháng cự.

Thông thường mức giá di chuyển qua các hỗ trợ hay kháng cự đầu tiên và đi vào giữa đám mây. Khi điều này xảy ra, chúng ta theo dõi hình dạng của nến ngày để xem liệu nó có đưa ra một tín hiệu đảo chiều cho chúng ta không.

Đánh giá đồ thị: Chú ý các đường là nấc thang đi xuống của Senkou Span B khi những mức giá cao nhất của 52 ngày cứ ngày một giảm xuống

2. Xác định hướng giao dịch

Đám mây có thể rất hữu ích trong việc điều chỉnh một vị thế giao dịch cơ bản. Điều này giúp chúng ta có một phần lợi nhuận hoặc thực hiện giao dịch mới mà không cần chờ đợi các đường trung bình cắt nhau. (Chi tiết hơn được đề cập trong chương 6: Giao dịch quyền chọn Options khi sử dụng Ichimoku).

3. Độ dày của đám mây

Độ dày của đám mây rất quan trọng. Các đám mây dày, cho ta thấy một điều, sẽ ít có khả năng nó sẽ bị phá vỡ bởi đường giá. Đám mây mỏng, thì khả năng giá sẽ xuyên qua, phá vỡ đám mây càng tăng cao.

Vì vậy, đám mây là đám mây (riêng nó đã có ý nghĩa quan trọng – ý tác giả là đám mây rất quan trọng – người dịch) mà không cần xét đến Senkou Span A hay Senkou Span B ở trên độ dày của đám mây có ý nghĩa quan trọng.

Đánh giá đồ thị: Senkou Span B sẽ thường là đường nằm ngang, khi vị trí cao hoặc thấp quan trọng (52 ngày) giữ nguyên trong 1 thời gian dài

4. Điểm giao nhau

Tôi thường được hỏi liệu các điểm giao nhau của những đường Senkou Span có quan trọng không? Không. Ta thấy một thực tế là tại thời điểm đó (khi các đường Senkou Span A và Senkou Span B giao cắt) đám mây sẽ ở hình thái mỏng nhất của nó.

Xu hướng đảo chiều

Phần mỏng của các đám mây cung cấp cho chúng ta một ý tưởng về thời điểm mà thị trường có khả năng thay đổi xu hướng. Nhìn về phía trước và xem xét xem khi nào và tại mức giá nào, đám mây sẽ trở nên mỏng hơn.

Tương tự như vậy, nếu đám mây trở nên dày hơn, cơ hội của sự đảo chiều xu hướng sẽ giảm trong tương lai. Nó cung cấp số ngày (tôi muốn nói 3 hoặc 4 ngày xung quanh ngày trung tâm) lúc mà giá sẽ có cơ hội phá vỡ thành công và xuyên qua các đám mây.

Và cũng chỉ ra mức giá cần bị phá vỡ để có thể có một sự đảo chiều quan trọng, với động thái tăng tốc khi giá cắt qua điểm giao nhau (giữa các đám mây Senkou Span A & Senkou Span B).

5. Khoảng cách giữa giá và đám mây

Khoảng cách giữa các đám mây và mức giá hiện tại là không thật sự quan trọng.

Một lần nữa, phương pháp phương Tây thường cho rằng khi giá cả không đi theo một đường xu hướng (trend line), hoặc hai đường trung bình, thị trường không ổn định và có thể mất kiểm soát. Với phương pháp Ichimoku thì không như vậy.

Về mặt nào đó là một ý tưởng tương tự như độ dốc của đường trung bình 26 ngày (Kijun sen), khi nó dốc mạnh, có nghĩa là một xu hướng giá cả mạnh mẽ. Nếu xét nó là một khái niệm, nó sẽ trái ngược với chỉ số sức mạnh tương đối – Relative Strength Index (RSI), hoặc dùng thay thế giá trị trung bình.

Tuy nhiên, khi đối mặt với hành động giá tăng vượt mức, tôi quan tâm chặt chẽ hơn đối với các mẫu hình nến đảo chiều. Có thể hơi thô lỗ khi cảnh báo rằng “cuối cùng sẽ là đêm tối” khi những người khác đang đổ xô vào mua cổ phiếu, và chúng ta đều không thể biết chuyển gì sẽ xảy ra “chúng ta không thể đếm gà trước đi chúng nở”. Và sự di chuyển mạnh mẽ có thể là ngắn ngủi nhưng khi đã vượt ra xa hơn so với mức mọi người hy vọng. Sự tăng giá không thể kéo dài mãi mãi, vì thế chúng ta phải để mắt đến các dấu hiệu của sự bất ổn trong bản thân nến.

Đánh giá đồ thị: Thị trường này rất mạnh khi đã tăng 25% chỉ trong 1 tháng – khá khó để duy trì mức độ tăng giá. Chú ý rằng có 1 mẫu hình shooting star (sao băng) lớn vào ngày 12/12, chắc chắn rằng cảnh báo 1 sự bất ổn

6. Đám mây dành cho thị trường đang trong xu hướng

Hãy nhớ rằng, đây là một hệ thống (hệ thống Ichimoku Kinko Hyo) giao dịch dành cho các thị trường có xu hướng (trend following). Trong thị trường đi ngang nó không hiệu quả, bạn có thể thấy trong 2/3 đoạn đầu của đồ thị dưới đây – chỉ số S&P500.

Đánh giá đồ thị: Giá di chuyển đi ngang 1 khoảng rộng từ tháng 7 đén tháng 11, (coi như không có xu hướng), vì vậy không sử dụng được đám mây ở đây khi phân tích.

Cách sử dụng Ichimoku sao cho hiệu quả

Nếu giá đang nằm trên đám mây, thì xu hướng của nó sẽ tiếp tục tăng lên theo xu hướng tăng, còn nếu giá đang nằm dưới đám mây, thì xu hướng của nó sẽ tiếp tục giảm, tức là tiếp tục xu hướng giảm.

Với xu hướng của giá so với Ichimoku như vậy ta có 2 chiến lược giao dịch tương ứng như sau, đối với tín hiệu Mua: khi giá đang nằm trên vùng mây Ichimoku và hồi về chạm vào đám mây này, khi đó chúng ta vào lệnh Buy theo xu hướng tăng lên của thị trường, đối với tín hiệu Bán: khi giá đang nằm dưới vùng mây Ichimoku và hồi về chạm vào đám mây này, khi đó chúng ta vào lệnh Sell theo xu hướng giảm xuống của thị trường.

Tổng kết lại, mây Ichimoku hiện đang là một trong những công cụ hỗ trợ tích cực nhất cho các nhà đầu tư forex và coin theo hình thức xác định xu hướng để giao dịch cho hiệu quả, và trong thực tế, để ứng dụng tốt chỉ báo Ichimoku và cũng để có chiến lược giao dịch hiệu quả, cần tham khảo thêm các tin tức thị trường từ lịch kinh để nắm bắt được xu hướng của thị trường.

Ichimoku Kinko Hyo: 3 nguyên tắc SÓNG; GIÁ; THỜI GIAN

3 nguyên tắc này cũng là phần tinh hoa nhất và là cốt lõi mọi vấn đề khi nghiên cứu về Ichimoku. 3 nguyên tắc ấy bao gồm:

Ba nguyên tắc này phải được sử dụng cùng với nhau, vì chúng có mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ với nhau.

1. Nguyên tắc sóng

Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào các các nền tảng bền vững của Nguyên lý sóng. Mặc dù có rất nhiều biến thể trong số này, tất cả đều có cơ bản giống nhau:

• Phạm vi mức giá và số lượng sóng với kích thước sóng tương ứng với hai yếu tố đầu tiên.
• Các dự báo về những điểm phá vỡ về giá (break-out price) dựa trên kích thước của những con sóng và những mẫu hình nền tảng.

Nói cách khác, những mẫu hình tích lũy (consolidation patterns) có thể được phân chia thành một loạt các con sóng nhỏ và kích thước của các mẫu hình xác định sự phát triển của sóng tiếp theo sau sự phát vỡ về giá (break-out) được hình thành.

Bắt đầu với sóng đơn giản nhất gọi là “I”: một thị trường hoặc sẽ đi lên theo tuần tự tuyến tính theo đường thẳng hoặc đi xuống đều đặn, thường thì một con sóng này sẽ đi theo sau con sóng kia.

Hai sóng đơn cùng nhau kết hợp thì tạo thành sóng hình chữ “V”, đây là mẫu hình đơn giản thứ hai, và nó có thể bắt đầu với một di chuyển tăng giá sau đó đảo ngược, hoặc ngược lại.

Những mẫu hình sóng trở nên một chút thú vị hơn với sóng “N”,đây là một sự kết hợp xen kẽ ba sóng hoặc di chuyển lên trước hoặc xuống trước (như trong hình).

Sau đó, chúng tôi có năm sóng kết hợp:

1. Sóng “P” chúng ta thể gọi là sóng hình tam giác, hoặc mô hình cờ hiệu, tại đó năm sóng xen kẽ với kích thước nhỏ dần dần và chúng ta có thể vẽ ra được. Những điều này xảy ra trong một thị trường lên hoặc xuống, với điểm đầu tăng vượt trội trong một thị trường tăng giá dài hạn (longer term bull market) và điểm đầu cờ xuống dốc mạnh trong một thị trường giảm giá dài hạn hơn (bear market).

2. Sóng “Y” là mô hình năm sóng xen kẽ, chúng ta có thể mô tả nó như là một mô hình mở rộng đỉnh hoặc đáy. Một mẫu hình tam giác được hình thành là loại mẫu hình có biến động giá lớn dần hơn theo thời gian chứ không phải là nhỏ. Đây có thể là khởi đầu của một đợt tăng mạnh hoặc với một sự suy giảm mạnh về giá.

Cũng khá thú vị khi lưu ý đến cách sử dụng các chữ cái của phương Tây khi đặt tên cho cả 2 mô hình và những con sóng trong nó. Người ta cho rằng cách đặt tên này làm cho hệ thống có cái nhìn thiên về kỹ thuật và sang trọng hơn. Cũng giống như ở một số nước thị trường mới nổi, những cái áo phông (T-shirt) thường được trang trí những câu khẩu hiệu tiếng Anh cho hợp mốt (thường bị đánh vần sai), vì vậy ở Nhật Bản cũng thế, sử dụng các từ phương Tây được coi là hợp thời. Sự thật là có lẽ những ký tự Trung Quốc không có thể mô phỏng hình dạng của những sự di chuyển trong các bước sóng, ví dụ như song N Wave (đó là lên, xuống, lên). Ngoài ra, ký tự Trung Quốc không tuân theo trong một dãy A – Z như bảng chữ cái Tây, và do đó không thích hợp cho việc đếm sóng tuần tự liền nhau. Chúng ta sẽ đề cập về nó sau.

Có lẽ Hosoda đã rất lạc quan khi tin rằng mỗi bước di chuyển của mức giá có thể được giải quyết bằng cách kết hợp của chỉ năm mẫu sóng đã đề cập ở trên. Trong phân tích kỹ thuật phương Tây, chúng tôi sử dụng các mô hình P và Y như là một tiêu chuẩn, mặc dù nó xảy ra và hiếm khi liên quan đến toàn bộ loạt các động thái khác có thể được quan sát, hầu hết trong số đó không thể gọi tên và được xem như là tín hiệu nhiễu nói chung. Hai mô hình P, Y được xem là những mô hình đứng riêng lẻ, đơn độc một mình, trong khi 3 mô hình sóng còn lại (I, V,N) có thể được sử dụng trong kết hợp với nhau, bổ trợ lẫn nhau.

Cũng như 3 mô hình cơ bản (I, V, N) Sasaki đã thêm một mô hình ông gọi là “4”, vì nó là một mô hình bốn bước, một lần nữa thì đầu tiên sóng “4” có thể bắt đầu bằng một đợt tăng hoặc một đợt suy giảm. Vì vậy, P và Y được sử dụng theo cách riêng. Bốn loại sóng khác, trong đó mỗi loại có hai biến thể (bắt đầu với 1 sóng lên hoặc xuống), có thể được kết hợp với nhau để tạo thành những mô hình sóng phức hợp.

Các đồ thị dưới đây giúp bạn hình dung các con sóng có thể biến đổi một cách nhanh chóng thành nhiều hình thức khác nhau như thế nào. Và các khối mẫu hình cơ bản có thể tạo ra vô số những hình thức di chuyển tiềm ẩn của thị trường. Bây giờ bạn có thể xem những kiểu di chuyển chúng ta thường thấy trong các đồ thị.

2. Nguyên tắc thời gian

Nếu trong phương pháp Fibonacci, hai con số 38.1 và 61.8 là hai con số vô cùng đặc biệt thì với Ichimoku, đặc biệt là trong nguyên tắc timespan sẽ có ba con số đơn giản: 9,17 và 26 (nhớ 9 và 26 là con số được sử dụng cho đường MACD).

+ 9 được xem như đơn vị cơ sở

+ 17 (9+9-1) là hai đơn vị cơ sở

+ 26 (9+9+9-1) là ba đơn vị cơ sở hay còn gọi là term unit (tạm dịch: đơn vị kỳ hạn). Với 3 con số này, chúng ta có thể ghép lại với nhau để tạo thành những bộ số khác:

+ 33 (một term unit cộng với một đơn vị cơ sở), 26+9-1

+ 42 (một term unit cộng với 17), 26+17-1

+ 65 (còn gọi là ‘super big unit’), 33+33-1

+ 76, (còn gọi là ‘cycle’ cũng như ba ‘term units’), 26+26+26-2

+ 129, 65+65-1

+ 172 = 65+42+42+26-3

+ 257 = 129+129-1

Thoạt nhìn, những số ghép này có thể hơi khó hiểu, nhưng chúng sẽ rất hữu ích đấy. Giả sử chúng ta bắt đầu với một loạt chín ngọn nến tăng dần mà chúng ta đã đánh số từ 1 đến 9. Sau đó, lại quan sát một loạt các nến giảm dần có nhãn A đến I. Lưu ý nến 9 và nến A là cùng một nến. Toàn bộ mẫu hình sóng V ngược này được hoàn tất trong 17 cây nến.


Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào mẫu sóng N bắt đầu với chín ngọn nến tăng dần đánh số 1 đầu tiên. Giá di chuyển xuống cũng bao gồm chín cây nến, bắt đầu bằng chữ A. Giá tăng tiếp theo tiếp tục với 9 ngọn đến được đánh số từ 1 đến 9.


Toàn bộ quá trình hình thành con sóng N mất 25 ngày để hoàn thành.

DỰ ĐOÁN TƯƠNG LAI VỚI KIHON SUCHI

Chắc các bạn sẽ tự hỏi đếm mấy cái này để làm gì đúng không? Số thời gian chúng ta đếm sẽ được sử dụng để dự đoán chừng nào giá sẽ tạo đỉnh hoặc đáy tạm thời ( có khả năng xảy ra), phương pháp này được gọi là Kihon Suchi.

Vì vậy, từ mức đáy quan trọng của giá tại mẫu sóng N, nếu A đến B mất 9 ngày thì A đến C sẽ mất 17 ngày (9+9-1), và từ A đến D sẽ mất 25 (9 + 9 + 9-2). Sóng N sẽ kết thúc khi sóng thứ 3 (đoạn CD) dài tương đương với sóng đầu tiên AB và kéo dài trong vòng 9 ngày kể từ điểm C.

Chưa hết, từ sóng N đã hoàn thành, chuyển động tiếp theo của giá có thể là sóng I thấp hơn, sẽ mất khoảng 26 ngày là khoảng thời gian tương được với sóng N.


​Lưu ý phương pháp phân tích về thời gian Kihon Suchi không phải là sự hoàn hảo. Mà kỳ thực cũng chẳng có gì là hoàn hảo và tuyệt đối cả, do đó, không nhất thiết chúng ta đếm ra được và dự đoán bao nhiêu ngày thì con sóng sẽ chạy đúng bấy nhiêu ngày đó. Sai số là chuyện bình thường, sai nhiều quá thì nên xem lại cách mình sử dụng.

THÊM MỘT VÍ DỤ NỮA VỀ CÁCH ĐẾM SÓNG KẾT HỢP VỚI MẪU HÌNH GIÁ

Ví dụ, một mẫu hình vai đầu vai kinh điển được coi là hoàn hảo sẽ có hai vai đối xứng và đường viễn cổ nằm ngang. Nếu vai trái mất 3 tuần để hình thành, và một nửa đỉnh đầu (sóng đầu tiên để hình thành đầu) là 2 tuần, thì phần còn lại của quá trình hình thành sẽ mất 5 tuần để hoàn thành – 2 tuần để hình thành phần còn lại của đầu và 3 tuần để hình thành vai phải. Đó chính là sự tinh túy của Nguyên tắc thời gian trong phương pháp Ichimoku.

9, 17 và 26 – 3 CON SỐ ĐẾM HỮU DỤNG NHẤT

Tôi nghĩ các trader Nhật Bản sẽ đồng ý rằng 9, 17 và 26 là ba con số đẹp nhất để tính thời gian. Thường thì con số 44 cũng ổn, nhưng theo quan điểm của tôi nó không ngon bằng 3 con số kia.


Các bạn thử xem thế nào nhé.

Số 9 ngày và 26 ngày có ý nghĩa mang ý nghĩa thống kê, 9 cũng là cũng là thời gian 1.5 tuần và còn 26 chính là số ngày làm việc trung bình trong một tháng.

3. Nguyên tắc giá

Theo lý thuyết, có tất cả 4 cách để đo lường khả năng di chuyển của giá. Nhưng do cách thứ 4 thường có xác suất xuất hiện thấp, cũng đòi hỏi nhiều kỹ năng để xác định nên mình chỉ giới thiệu 3 phép đo cơ bản nhất:

Bạn nhìn vào sơ đồ để rõ hơn các phép tính này:


Đo lường theo hệ NT chính là lý thuyết giá thứ 4 và có xác suất xuất hiện thấp nhất so với 3 dạng còn lại.

Lý thuyết giá trong Ichimoku – tính toán theo hệ V
Nếu bạn đã đọc xong bài viết về lý thuyết sóng Ichimoku sẽ nhận ra các cấu trúc sóng được vẽ trên sơ đồ đều là sóng N. Nhưng riêng mỗi hệ tính toán lại có sự khác biệt một chút về độ dài – ngắn của từng sóng I. Dù thuộc hệ nào, mục đích cuối cùng của chúng ta đều là dự đoán điểm D, điểm cuối cùng của cấu trúc sóng N trong Ichimoku.

Đối với hệ V, độ dài của sóng B-C phải đạt tỉ lệ 61.8% so với sóng A-B. Tức là sóng điều chỉnh đạt đúng tỉ lệ vàng trong Fibonacci.


Ví dụ, mình dùng một biểu đồ trên khung H4 và phát hiện thị trường đã xuất hiện đủ cấu trúc sóng N trên chart. Do xác định điểm C đạt đúng tỉ lệ 61.8% nên mình sẽ tính toán mục tiêu giá tại điểm D theo hệ V.

Điểm D sẽ ở mức giá 0.8294 = 0.8202 + (0.8202 – 0.8110).

Lý thuyết giá trong Ichimoku – tính toán theo hệ N và hệ E
Đối với hệ Nhệ E có cấu trúc sóng giống nhau với sóng B-C là sóng ngắn, thường đảo chiều quanh mốc 23.6% hay 38.2% Fibonacci.


Chart này mình sử dụng phép tính theo hệ N: sau khi cấu trúc sóng N hình thành khi giá phá vỡ mức B trên chart, ta bắt đầu tính điểm D theo công thức:

Điểm D sẽ ở mức giá 13029 = 12698(C) + (12794 – 12463).


Tính toán theo hệ E sẽ giúp bạn có mục tiêu chốt lời cao hơn so với hệ N, bù lại xác suất giá chạm cũng giảm sút. Trên chart này, nếu tính theo hệ E, điểm D của chúng ta sẽ đạt mức 132.28 = 128.97 + (128.97-125.66).

Một số lưu ý khi dùng lý thuyết giá Ichimoku
Các lý thuyết tính toán trong lý thuyết giá Ichimoku chỉ mang tính tương đối, cũng giống như lý thuyết về chu kỳ (lý thuyết số học) và lý thuyết sóng; vì thế bạn không nên cố gắng dự báo một điểm đảo chiều chính xác khi áp dụng các lý thuyết này trong lúc trade. Tốt nhất là nên có sự kết hợp cả 3 lý thuyết để tăng độ chính xác.

Nếu bạn để ý, các cấu trúc sóng nói trên đều là cấu trúc sóng N và loại cấu trúc sóng này trong lý thuyết Ichimoku chỉ được xem là hoàn thành nếu giá phá vỡ mức B trên đồ thị. Việc giá không đủ khả năng breakout mức B nghĩa là cấu trúc sóng N chưa hoàn thành, vì thế nếu bạn áp dụng cách tính theo theo lý thuyết giá bạn sẽ mắc phải sai lầm nghiêm trọng.